This content has not been translated yet: it is shown in its original language (French).
Contexte
L'optimisation de portefeuille est un outil standard des gérants institutionnels, mais reste peu accessible aux investisseurs individuels et aux structures de taille moyenne, en particulier sur les marchés africains. L'objectif du projet : démocratiser l'accès à une allocation d'actifs rigoureuse.
Méthode
- Implémentation des algorithmes moyenne-variance de Markowitz : calcul de la frontière efficiente, du portefeuille de variance minimale et du portefeuille de Sharpe optimal.
- Intégration de données de marché en temps réel via Yahoo Finance.
- Tableaux de bord interactifs pour visualiser l'arbitrage rendement-risque.
- Architecture pensée pour intégrer les marchés africains, notamment la BRVM, pour des besoins institutionnels.
Résultats
Une application utilisable sans compétence en programmation : l'utilisateur choisit ses actifs, l'outil calcule les allocations optimales et visualise la frontière efficiente.
Outils
Python, NumPy, SciPy, Plotly et Streamlit. Le code source n'est pas public ; une démonstration est possible sur demande.
